# 指数定投回测

**Repository Path**: spacecube/InvestPlanTest

## Basic Information

- **Project Name**: 指数定投回测
- **Description**: 本程序是一款支持多资产配置、差异化盈亏调整的智能定投模拟工具，可实现定投金额随资产盈亏状态动态调整，同时集成调仓、止盈、多格式数据读取及结果导出功能。适用于投资者模拟不同定投策略，验证策略在历史数据或模拟数据下的收益表现，为实际定投决策提供参考。
核心优势：支持亏损/盈利场景下独立调整定投比例，兼容多种日期格式的资产数据，可自定义资产组合及配置参数，结果可视化导出至Excel便于分析。
- **Primary Language**: Unknown
- **License**: Not specified
- **Default Branch**: master
- **Homepage**: None
- **GVP Project**: No

## Statistics

- **Stars**: 0
- **Forks**: 0
- **Created**: 2026-01-17
- **Last Updated**: 2026-01-17

## Categories & Tags

**Categories**: Uncategorized

**Tags**: None

## README

# 差异化智能定投程序说明文档

# 一、程序概述

本程序是一款支持多资产配置、差异化盈亏调整的智能定投模拟工具，可实现定投金额随资产盈亏状态动态调整，同时集成调仓、止盈、多格式数据读取及结果导出功能。适用于投资者模拟不同定投策略，验证策略在历史数据或模拟数据下的收益表现，为实际定投决策提供参考。

核心优势：支持亏损/盈利场景下独立调整定投比例，兼容多种日期格式的资产数据，可自定义资产组合及配置参数，结果可视化导出至Excel便于分析。

# 二、主要功能

## 2.1 差异化智能定投

突破传统固定金额定投模式，根据资产累计盈亏比例动态调整每次定投金额，且亏损与盈利场景采用独立调整比例，适配不同风险偏好：

- 亏损场景：累计亏损每达到设定台阶（默认10%），按自定义比例增投，提升低位持仓成本优势；

- 盈利场景：累计盈利每达到设定台阶（默认10%），按自定义比例减投，锁定部分收益，降低高位风险；

- 金额限制：设置最小定投比例（默认基础金额的50%），避免盈利时过度减投。

## 2.2 多资产组合配置

支持配置多只资产组成定投组合，默认包含沪深300、中证1000、中证2000、国债指数，新增深证红利（399317）选项，可自由增减资产并调整各资产目标配置比例，实现分散投资。

## 2.3 自动调仓功能

当组合中各资产实际占比与目标占比的偏差超过设定阈值（默认5%）时，程序自动触发调仓操作，卖出超配资产、买入低配资产，使组合回归目标配置比例，控制组合风险。

## 2.4 止盈择时功能

设置止盈收益率阈值（默认20%），当组合累计收益率达到或超过该阈值且存在正收益时，自动取出全部盈利部分转为现金，锁定收益，避免后续市场回调侵蚀利润。

## 2.5 多格式数据读取

支持读取Excel格式的资产价格数据，自动识别两种日期格式，无需手动转换原始文件：

- 横杠分隔格式：YYYY-MM-DD（如2003-01-01），适用于深证红利（399317）等资产数据；

- 8位数字格式：YYYYMMDD（如20030101），兼容传统资产数据文件。

若Excel文件读取失败，程序自动切换为模拟数据运行，保证模拟流程完整性。

## 2.6 结果导出与可视化

模拟结束后，将完整定投数据导出至Excel文件，包含三个工作表：

- 定投明细：记录每次定投的日期、金额、盈亏、调仓/止盈状态等核心数据；

- 汇总信息：展示投资周期、总收益、总收益率、调仓/止盈次数等关键指标；

- 最终持仓：呈现各资产最终持仓数量、市值及最新价格。

# 三、可调整参数

所有可调整参数集中在主程序（if __name__ == "__main__":）的配置区域，用户可根据需求自定义修改，参数说明如下：

## 3.1 资产组合参数

|参数名称|参数含义|默认配置|调整说明|
|---|---|---|---|
|asset_config|定投组合资产清单，键为资产代码，值为资产名称|{"000300":"沪深300","000852":"中证1000","932000":"中证2000","000012":"国债指数","399317":"深证红利"}|新增资产：添加键值对（代码:名称）；删除资产：移除对应键值对，需同步调整target_ratios|
|target_ratios|各资产目标配置比例，总和需为1.0|{"000300":0.30,"000852":0.20,"932000":0.15,"000012":0.20,"399317":0.15}|调整比例时需确保所有资产比例之和为100%（如0.30+0.20+0.15+0.20+0.15=1.0）|
## 3.2 定投基础参数

|参数名称|参数含义|默认值|调整范围/说明|
|---|---|---|---|
|base_invest_amount|每次定投的基础金额（元）|5000|根据自身资金实力调整，建议为每月可支配资金的合理比例|
|invest_interval_days|定投间隔天数|30|常见设置：30（月定投）、90（季定投）、180（半年定投）|
|start_date|定投起始日期|2020-01-01|格式为datetime.date(year, month, day)，需早于end_date|
|end_date|定投结束日期|2024-12-31|建议结合资产价格数据的时间范围设置，避免无数据可用|
## 3.3 智能定投调整参数

|参数名称|参数含义|默认值|调整说明|
|---|---|---|---|
|smart_invest_step|盈亏调整台阶（%），即每达到该比例触发一次金额调整|10.0|台阶越小，调整越频繁；台阶越大，调整越平缓，建议5%-20%|
|loss_adjust_ratio|亏损场景每台阶调整比例（%），为正数（增投）|15.0|比例越高，亏损时增投越激进（如15%表示每亏10%增投15%）|
|profit_adjust_ratio|盈利场景每台阶调整比例（%），程序自动转为负数（减投）|5.0|比例越高，盈利时减投越保守（如5%表示每赚10%减投5%）|
|min_invest_ratio|最小定投金额比例（相对于基础金额）|0.5|避免盈利时过度减投，建议0.3-0.7（即基础金额的30%-70%）|
## 3.4 风险控制参数

|参数名称|参数含义|默认值|调整说明|
|---|---|---|---|
|rebalance_threshold|调仓阈值，即资产实际占比与目标占比的偏差阈值|0.05|阈值越小，调仓越频繁；阈值越大，调仓成本越低，建议3%-10%|
|take_profit_threshold|止盈阈值（%），累计收益率达到该值触发止盈|20.0|保守型15%-20%，进取型25%-30%，避免频繁止盈或过度贪婪|
## 3.5 文件路径参数

|参数名称|参数含义|默认值|调整说明|
|---|---|---|---|
|base_path|资产价格Excel文件存放路径|r"C:\Users\a\Downloads"|需改为自身文件实际存放路径，文件夹需包含各资产代码命名的Excel文件（如399317perf.xlsx）|
|output_file|模拟结果Excel导出路径及文件名|r"C:\Users\a\Downloads\定投组合收益结果_新增399317.xlsx"|可修改文件名或导出路径，确保路径存在且有写入权限|
# 四、使用说明

## 4.1 数据准备（可选）

1. 按资产代码命名Excel文件（如399317perf.xlsx），存放至base_path设置的文件夹；

2. Excel文件第一列为日期（支持YYYY-MM-DD或YYYYMMDD格式），第十列为资产价格（数值型，大于0）；

3. 若无需真实数据，程序自动生成模拟数据，可直接运行。

## 4.2 参数调整

在主程序配置区域修改上述参数，确保target_ratios比例总和为1.0，日期范围合理，文件路径正确。

## 4.3 程序运行

运行Python脚本，程序将依次执行：读取资产价格数据→初始化定投组合→按间隔天数执行定投、调仓、止盈→导出结果至Excel→控制台打印汇总信息。

## 4.4 结果分析

打开导出的Excel文件，通过“定投明细”查看每次操作细节，通过“汇总信息”快速掌握策略整体收益、调仓/止盈次数等核心指标，结合自身风险偏好优化参数。

# 五、注意事项

- 资产价格Excel文件需确保日期格式正确，价格无负数或空值，否则程序会跳过异常数据并提示；

- 调整target_ratios时，需与asset_config中的资产一一对应，避免遗漏或多余；

- 模拟结果仅为历史数据或模拟数据下的表现，不代表未来实际收益，实际定投需结合市场情况动态调整；

- 若程序运行报错，优先检查文件路径、日期格式、参数合理性（如比例总和、日期顺序）。
> （注：文档部分内容可能由 AI 生成）